基于利率曲线变动视角的政府债券组合优化策略研究(信怀义)
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作者单位:东北财经大学金融学院
载《财政研究》2017年第3期
摘要:本文基于中国债券市场2003年1月至2016年6月的政府债券数据,通过研究中美政府债券期限结构、研究政府债券组合的利率风险对冲管理和组合投资策略,借鉴美国市场债券组合利率风险敞口的管理方法,结合我国政府债券组合收益率曲线的变动特征,针对商业银行从事政府债券投资操作提出优化策略及建议。
关键词:债券投资组合;优化策略;利率曲线
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